iTRADEと他社シストレツールとの比較

iTRADEとその他のシストレツールとの比較(ドライブ)
要素 iTRADE シストレ魂 イザナミ
コスト 1ヶ月の使用料(価格は現在未定)。研究会等に入れば研究会の料金に1ヶ月の使用料が含まれる 本体価格157,000円+日々のデータ更新料1年分で14,400円
リアルタイム売買指示機能を持ったタワーを利用する場合1年分で35,000円
無期限ライセンスの場合162,000円
月額ライセンスの場合、初期費用12,000円+月々7,700円
どちらのライセンスもデータ更新料は無料
リアルタイム売買指示機能を持ったタワーを利用する場合1年分で35,000円
実売買をする時にユーザが行う動作 一度REALTRADEにて入金等の設定を行い、ストラテジーを走らせると後は完全に放置出来る 毎日のデータ更新を行い、ポジションファイルを作成し
資金を設定してから売買指示ボタンにてスクリーニング結果を表示させ、証券会社にて手動で発注を行う(発注魂という補助ツールを使えば自動売買は可能。ただし証券会社は限定される)
手動で証券会社にて発注をかける
ワンクリックで一括発注できるツールもあるもよう
バックテストに用いるデータ 2007/01/04~の日足と分足と出来高 1990/01/04~の日足の4本値と出来高 2000/01/04~の日足の4本値と出来高(分足データを自分で用意してインポート機能を使えば分足も可能)
空売りについて 2013/04/07以前の過去データに対して、2013/04/08時点の信用規制情報を適用している 信用区分の適用なし(空売りを行う際は外部ファイルを作って読み込ませる必要あり) 信用区分の適用なし(最適分散投資の段階で貸借銘柄を判断する機能があるが、当時の貸借銘柄をリアルタイムで反映させているのではなく現在の貸借銘柄を過去に反映させているはず
外部ファイルを用いて貸借銘柄を判断する方法がある)
監理・整理ポストについて 2013/4/8以降のカブコムデータ上で、監理・整理ポスト銘柄を正しく識別できていて、初めから除外されている。それ以前のデータは監理・整理ポストのデータは無い
本番取引においても監理・整理ポスト銘柄は除外される
考慮されていない 過去の上場廃止銘柄には対応している
登録銘柄リスト&除外銘柄リスト機能 除外銘柄リストあり ファイルを作成すると取り組むことが可能 ファイルを作成すると取り組むことが可能
ツールの操作環境 クラウドサーバー型。PCやスマホ、タブレットなどブラウザが使える端末ならば何でも可能
使用台数に制限なし
WindowsOSの端末
マシンスペックに動作速度が依存される
1ライセンス1台の端末にて使用可能(端末の移動は可能)
WindowsOSの端末
マシンスペックに動作速度が依存される
1ライセンス3台の端末にて使用可能(パソコンの買い替え時等には従来ライセンスの使用範囲内になる)
ストラテジー(バックテスト結果)の保存方法 iTRADE内にアーカイブとして保存が可能(現在50個まで可能)
ローカルPCなどの端末にもファイル保存が可能
ローカルPCなどの端末にファイル保存 ローカルPCなどの端末にファイル保存
バックテスト終了時や実取引時のメール通知 設定にてON、OFFの切り替えが可能 なし なし
アイディアライブラリ マスターによって作成されたアイディアに加え、ユーザーが自分でも好きなようにアイディアを登録できる ルールという概念で似たものがあるにはあるが
iTRADEのマスター的なものは無し
自分がよく使うパターン等をライブラリに登録可能
実取引時の緊急操作ボタン あり
発注をキャンセルしたり、強制的に手仕舞いしたりと色々な種類がある
なし なし(ユーザーが作ったものを配布しているみたいだが公式では無い)
ストラテジー制限数 現在のLITEプランではストラテジー数は15個まで登録可能
バスケット1つにつきストラテジーを最大10個まで使用できる
なし なし
チャート表示機能にテクニカル指標を表示 現状表示できるテクニカル指標は数は少ない ストラテジーに使用できるテクニカル指標は全てチャート上に表示可能 ストラテジーに使用できるテクニカル指標の大部分が表示可能
テクニカル指標等のモジュールの数 約260 約170 約250
ユーザー定義データを導入したバックテスト できない できる(NYダウ等) できる(NYダウ等)
バックテストを連続で行う機能 できる
各ストラテジーやバスケットのバックテストボタンを押すことで2つ目、3つ目のバックテストの予約ができる
できる
但し、標準機能ではなくオプション機能を購入する必要がある(39,800円)
できる
バックテスト結果(REALTRADE含む)の資産グラフ 累積ネット損益%、資産INDEX、移動平均(25と50)、期間損益% 資産や実現損益、銘柄、DD(実現や評価)、シグナルが表示できる 資産合計、勝率、DD(円)、DD(%)、株式評価額、含み益、含み損、含み損益
バックテスト結果の損益率ヒストグラム ない あり あり
収益率分布という名称
価格帯別サマリ なし あり あり
バスケットの最低現金維持率設定の有無 あり なし なし
複利設定 ストラテジー、バスケット毎に設定可能
単利、日次、週次、月次、年次がある
ストラテジー毎の設定は不可能
単利、通期複利、年次複利がある
「単利/複利」を切り替えて
「通年/単年/半期/四半期/単月」の期間で設定可能
資産割当方式 金額固定と最大効率 ストラテジーの資産の使い方はiTRADEでいうところの最大効率に近い 金額固定と総資産に対する%
最適分散投資画面で上に表示されているストラテジーから順番に処理されていく。一定銘柄数や一定金額に達したら次のストラテジーに処理を移行させる設定も可能。
バスケット設定のストラテジー間での同一銘柄取引許可 True、Falseで設定できる 設定できない。Falseのみ True、Falseで設定できる
同一ストラテジーでの同一銘柄取引許可 True、Falseで設定できる 設定できない。Falseのみ True、Falseで設定できる
(最大何回仕掛けるか設定できる)
バックテスト約定厳しく True、Falseで設定できる 設定できない。Falseのみ 設定できない。Trueのみ(ただし、寄付指値はFalseのみとなる。)
優先順位決定条件 移動平均乖離率(3本)が0以上降順といった設定が可能(移動平均乖離率はただの例で他の指標も選べる)
足切の決定方式が事前確定、%方式、固定方式、複合方式、足切なしと豊富
移動平均乖離率(3本)昇順、降順を選べる(移動平均乖離率はただの例で他の指標も選べる) 移動平均乖離率(3本)昇順、降順を選べる(移動平均乖離率はただの例で他の指標も選べる)

揺らぎ設定というテクニカル指標の値をあえて変動させて(変動率は設定可能)バックテスト結果が安定しているかチェックする機能

設定できる発注条件 MARKET(成行)
TRG_MARAKET
LIMIT(指値)
TRG_LIMIT
STOP
STOP_LIMIT
MIT
LIT
成行
指値
逆指値
成行
指値
逆指値
発注時間指定 前場寄り
前場引け(分足モード限定)
後場寄り(分足モード限定)
後場引け
前場寄りと後場引けは指定できるが
前場引け、後場寄りは不可能
前場寄りと後場引けは指定できるが
前場引け、後場寄りは不可能
仕掛け、手仕舞い条件のフレーム あり なし
発注の強制成行(約定しなかった時に翌日強制的に成行で発注する機能) 仕掛けでも手仕舞いでも指値系は強制成行が可能 手仕舞いのみ強制成行が可能 仕掛けと手仕舞いで指値未約定の場合に引け成りにすることは可能
発注の有効期限 あり なし なし
発注条件の記憶値
(記憶値とは例えば仕掛けが成立した日の銘柄のテクニカル指標を記憶しておいて、それに基づいた手仕舞い方法が出来る機能
例 RS(14)I=20で仕掛けた場合、手仕舞い条件にRSI(14)記憶値+5以上とすれば RSI(14)が25以上で手仕舞いする
なし あり

手仕舞い条件にのみ使用可

あり

仕掛け手仕舞い条件にて使用可

発注キャンセル機能(仕掛け、手仕舞い) あり なし なし
仕掛全キャンセル あり なし なし
手仕舞い全キャンセル あり なし なし
特定条件での自動資金調整 あり なし なし(最適分散投資の段階で相場状況に応じた複数のパターンを用意することは可能)
ポジションサイズ決定方式 変動幅方式
配分率方式(10%に設定した場合、レバレッジを含めた資産の10% 例)運用資産100万レバレッジ2倍の場合200万の10%)
複合方式
固定方式
保有数限定方式
配分率方式(10%に設定した場合、レバレッジを含めない運用資産から10% 例)運用資産100万の場合レバレッジが2倍でも100万の10%)
固定方式
株価変動率(10)によるポジションサイズを行う
許容損失額と損切り率で
投資金額を決める
ATR単位の許容損失額で
投資株数を決める
設定範囲内の
下限(上限、投入額に近い)株数に仕掛ける
資金拘束リトライ(資金に余裕が出来た時に仕掛ける事が可能な注文を仕掛ける) あり なし 似た機能に「同じ時間に仕掛けと手仕舞いが重なる場合は余剰資金を有効に使う」という設定がある

総資金が500万円で市場投入金額を60%に設定している場合、市場投入資金は300万円までとなります。そして余剰資金が無い時に仕掛けと手仕舞いのシグナルが同時に発生した場合、手仕舞いによる入金額を見越して瞬間的に前借して通常は投入しない予備資金200万円を使う

取引対象信用区分 一般信用(買)、一般信用(売)、制度信用(買)、制度信用(売)から選択できる 区分なし 最適分散投資の段階で貸借銘柄を判断する機能があるが、当時の貸借銘柄をリアルタイムで反映させているのではなく現在の貸借銘柄を過去に反映させているはず
外部ファイルを用いて貸借銘柄を判断する方法がある
リアル発注時設定の特別気配銘柄除外
オンにしていると、本番トレード時のみ、場が始まったときに仕掛けと同方向の特別気配の場合にその銘柄の仕掛けをキャンセルするという機能
(現時点では同方向の特別気配のチェックになってる)
(今後は同方向特別気配除外OR反対方向特別気配除外が選べるようになる可能性がある。)
あり なし なし
出来高による制限 あり あり あり
最少発注金額 あり あり あり
最大発注単元数 あり あり あり
バックテスト結果の時間的区分 日次、月次、年次 日次、年次 日次、月次、四半期、年次
バスケット約定率 あり

当日売買対象銘柄数(対象の個別銘柄も表示される)
発注銘柄
約定銘柄
発注資金率
約定率

なし なし(ストラテジーごとならあり)
期間パフォーマンスの期間集計実行(バックテストを実行後バックテスト期間を変化させて期間パフォーマンスが表示される機能) あり なし なし
バックテスト(REALTRADE含む)の個別銘柄の売買分析 あり

バックテスト期間に行われた個別銘柄の約定情報とチャートが表示される

あり

勝ち数や負け数や期待値が表示される
チャートは表示されない

あり

仕掛日、手仕舞い日、利益率等が表示される

実取引の為のシミュレーション機能とフォワードテスト機能 あり

シミュレーションは実際のリアルタイムデータを用いた最も実取引に近い結果が得られるモード
フォワードテストはバックテストと同様

なし なし
証券口座 現在はカブドットコム証券のみ(APIの関係) 特にどこでも良い(発注ツール等を使う時は証券会社が限定される) 特にどこでも良い(発注ツール等を使う時は証券会社が限定される)
実取引を開始してからの損益を表示する機能 あり なし なし
過去パフォーマンス集計機能(過去のパフォーマンスをバックテストの仕掛けや手仕舞いに設定できる機能)
例)期間ドローダウン(75)が20より小さいと仕掛ける
なし オプション機能としてあり(別売り78,000円) なし
ランキング値情報 50位までのランキングを表示できる ランキングビューという機能がある

全銘柄を対象にランキングを表示できる

ランキング情報という機能がある

設定条件や指標によって対象銘柄の順位付けを行う機能で
ランキングの検証期間を設定し1日単位の時系列でデータを集計する
「連続下落日数の多い順で順位付けし、その上位100銘柄のみ取引対象とする」等、様々な条件設定で順位付けができ
それを仕掛け条件や手仕舞い条件に設定することが出来る

複数のテクニカル指標の計算結果を選択した銘柄で表示する機能 ストラテジーの設定にて銘柄を1つに絞り、ランキング値情報にて表示できるがテクニカル指標は1つに限定される テクニカル指標計算という機能のがある(選択した銘柄についてテクニカル指標を選択し(複数可)設定期間を決めてテクニカル指標の結果を表示する機能) 時系列で最大15種類まで表示
株価データを見る機能(出来高含む) チャートにて確認できる(銘柄のチャートを検索することは出来ない)
表として見たい場合は銘柄からYAHOO!のファイナンスのページに飛ぶようにリンクされている
あり あり
比較分析(ストラテジー同士のネット損益や日ごとの約定情報を比較できる) あり なし あり