はい。売買ルールに合致した銘柄を抽出して、優先順位に従って売買する機能があります。

現在、iTRADE for 国内株式（信用取引）で用意されている注文形式で用意されている注文形式は以下のとおりです。

[通常注文系]
成行（基本注文）
指値（基本注文）
寄成（設定の組み合わせ）
寄指（設定の組み合わせ）
引成（設定の組み合わせ）
引指（設定の組み合わせ）
指成（設定の組み合わせ）

[特殊注文系]
RVS_TRG_MARKET

RVS_TRG_LIMIT

TRG_MARKET

TRG_LIMIT

全ての注文は、オプションとして任意の時間指定（直接時刻指定又は、マーケット開始・終了時刻からのプラス・マイナス入力）が可能です。
iTRADEでは、リアルタイム注文までを視野に入れているので、内部的に特殊注文を処理する事で資金拘束を最小限に抑える機構になっており、トリガー判定はiTRADEが行い、最終的にブローカーには指値か成行を出す仕組みとなっています。

iTRADEにパラメタの最適化をする機能はございません。

はい、使用できます。

＊海外指標が休日の時は、休日の前日のデータを参照致します。

個別銘柄フィルター条件無し且つ、優先順位フィルターの足切りなしはNGの制御が入っています。
全体条件から手仕舞い条件まで、各条件が一切設定されていない場合は警告が出ます。

はい、全体条件を入れなくても、ストラテジーを稼働することはできます。

はい、寄指になります

バックテスト結果が変わる要因として、iTRADEの仕様変更（バグ修正含む）、株価データ（株価や信用規制データなど）の変更によって変化する可能性があります。

日足では「前場引け」「後場寄り」の正確なバックテストはできません。
分足ですと正確にバックテストできます。

2007/1/4以降で検証が可能です。

はい、可能です。

iTRADEのバックテストでは

2007/01/04～2013/04/07 信用区分データ無し（2013/04/08の信用区分を一律適用）
2013/04/08～現在 信用区分データ有りとなっております

株価データを外部に提供する機能はございません。

iTRADEにパラメタの最適化をする機能はございません。

戦略間の枚数（株数）相殺機能はiTRADEにございません。

なお、現状、ほぼ全てのバックテストアプリでも、戦略間の枚数（株数）相殺機能は搭載しておりません。
それは、資金管理が、複数戦略とまとめた戦略バスケット全体だけでなく、個々の戦略にも紐つけられているため、相殺をするには、複雑な資金管理システムが必要になることも、その理由のひとつだと思います。

全ての戦略が同じタイミングで売買する場合は、まだ比較的簡単ですが、これが売買タイミングが異なる戦略間での相殺となりますと、相当複雑な機能を必要とします。
エクセルでは簡単にできることも、実は通常のバックテストアプリでは、かなり難易度が高い機能になってしまいます。
逆に言いますと、資金管理機能を持っていない、簡易的なバックテストアプリ（戦略ごとに固定枚数のシグナルだけを発生させる）であれば、戦略間の枚数相殺はそれほど難しくないのかもしれません。

はい、使用できます。

＊海外指標が休日の時は、休日の前日のデータを参照致します。

個別銘柄フィルター条件無し且つ、優先順位フィルターの足切りなしはNGの制御が入っています。
全体条件から手仕舞い条件まで、各条件が一切設定されていない場合は警告が出ます。

はい、全体条件を入れなくても、ストラテジーを稼働することはできます。

バックテストでは日足ではできません、リアル取引用に特別銘柄取引除外という仕掛けと同方向の特別気配の銘柄を除外する機能があります
＊現在、特別気配の銘柄を除外する機能は使用できなくなっております。
 

仕様上、100%までいくと消える事はございません。
ただし、バスケットを削除を致しますと、バックテスト結果も削除されます。

はい、パソコンを閉じても問題ありません。
iTRADEはクラウドサーバー上で稼働していますので、バックテストを開始させると、パソコンを閉じてもクラウドサーバー上で処理が進んでいきます。

はい、問題ありません。
予約されたバックテストは順番に処理されます。

バックテスト期間に対する、信用取引の制限の適用については、以下のようになっています。

2007/01/04～2013/04/07 信用区分データ無し（2013/04/08の信用区分を一律適用）
2013/04/08～現在 信用区分データ有り

当日のバッチスケジュール後の7：40以降となります。

ドローダウンについてですが、手仕舞いの完了分のみで計算するのではなく、含み損益を考慮してドローダウンを算出しているので勝率100%であってもドローダウンは発生します。

全体セットアップ条件のシグナル数の条件を満たさないと、個別スクリーニング条件は行われません。

「以上」でも「と同じ」でも計算結果及び動作も同じですが、例えば「1日前稼働日経過日数が5日以上」と設定したが、通信トラブル等が発生し稼働日経過5日目に手仕舞いが出来なかった場合、「以上」ですと6日目に手仕舞い出来ますが、「同じ」ですと保有したままになってしまいます。
その為、「以上」の設定の方が良いと思います。

バスケットの編集から「バスケット」と「ストラテジー」の、運用資産の項目に数字を入力せずにバックテストをするとエラーになります。

「約定厳しく」にする事によって成績が良くなるケースもあります。
例えば、1Tick抜ける方が優位性が高い戦略の場合はそういった事も起こりえる可能性があります。

スリッページが発生するのはトリガー系注文の成行（RVS_TRG_MARKET、TRG_MARKET）ですので、通常の成行（MARKET）ではスリッページは発生しません。

例えば寄付きでの動作の違いですが、トリガー系成行注文は現在の価格を見てトリガー価格に適合するか判断してから成行注文を出すため、寄付きから約定まで一瞬間が空き、出来高が薄いところで約定するので、スリッページを設定しております。

成行（MARKET)は、最初に価格がつくところで約定し、出来高がかなり多いところで約定するので、自分自身の売買の影響で価格が動きにくいであろうという事でスリッページ設定を反映させないようになっております。

日足では「前場引け」「後場寄り」の正確なバックテストはできません。

iTRADEには　最低現金維持率、信用倍率の設定ができます。
設定の例
・信用倍率 3倍
・最低現金維持率 40%
カブコムの場合25％ですが最低現金維持率を30～40%程度にしておく事で証拠金不足を防げます。また、個別株売買戦略の場合、iTRADEで資金制御をかけることができるので、銘柄数や、保有株数は戦略が自動的に決定します。

バックテストでは、通常のカブコムの手数料体系で計算されます。
（但し、手数料無料条件は考慮されません。）
※２０１５年１０月現在

戦略間の枚数（株数）相殺機能はiTRADEにございません。

なお、現状、ほぼ全てのバックテストアプリでも、戦略間の枚数（株数）相殺機能は搭載しておりません。
それは、資金管理が、複数戦略とまとめた戦略バスケット全体だけでなく、個々の戦略にも紐つけられているため、相殺をするには、複雑な資金管理システムが必要になることも、その理由のひとつだと思います。

全ての戦略が同じタイミングで売買する場合は、まだ比較的簡単ですが、これが売買タイミングが異なる戦略間での相殺となりますと、相当複雑な機能を必要とします。
エクセルでは簡単にできることも、実は通常のバックテストアプリでは、かなり難易度が高い機能になってしまいます。
逆に言いますと、資金管理機能を持っていない、簡易的なバックテストアプリ（戦略ごとに固定枚数のシグナルだけを発生させる）であれば、戦略間の枚数相殺はそれほど難しくないのかもしれません。

現在、iTRADE for 国内株式（信用取引）で用意されている注文形式で用意されている注文形式は以下のとおりです。

[通常注文系]
成行（基本注文）
指値（基本注文）
寄成（設定の組み合わせ）
寄指（設定の組み合わせ）
引成（設定の組み合わせ）
引指（設定の組み合わせ）
指成（設定の組み合わせ）

[特殊注文系]
RVS_TRG_MARKET

RVS_TRG_LIMIT

TRG_MARKET

TRG_LIMIT

全ての注文は、オプションとして任意の時間指定（直接時刻指定又は、マーケット開始・終了時刻からのプラス・マイナス入力）が可能です。
iTRADEでは、リアルタイム注文までを視野に入れているので、内部的に特殊注文を処理する事で資金拘束を最小限に抑える機構になっており、トリガー判定はiTRADEが行い、最終的にブローカーには指値か成行を出す仕組みとなっています。

はい、寄指になります

条件はどういうもの（外出し、トリガー等）であっても関係なく、仕掛け注文が成立した日を「0」としてカウントし、繰越注文であってもそうでなくても、注文成立と同日に手仕舞い発注するものは「フレーム0」、翌日手仕舞い発注するものは「フレーム1」とします。

現在iTRADEにはそのような機能はございません。
なお、カブコムでは注文の最大有効期限は10日です。

はい、時間指定繰越注文はiTRADEに搭載しています。

単純な四捨五入ではなく刻み値単位での四捨五入となります。
（スリッページも同様）

「強制成行」にチェックを入れると、その注文が成立しなかった場合、成行に変わります。
例えば、手仕舞い注文の場合、翌日限定の指値を出して、もし成立しなかった場合は、手仕舞いできない可能性があるので、「強制成行」にします。

その動きをするのは、MITもしくはLITとなります。

MITは買の場合、現在値がトリガーより高い状態から下降しトリガーにタッチ
した場合に成行注文を発動する。
売の場合、現在値がトリガーより安い状態から上昇しトリガーに
タッチした場合に成行注文を発動する。

LITは買の場合、現在値がトリガーより高い状態から下降しトリガーにタッチ
した場合に指値注文を発動する。
売の場合、現在値がトリガーより安い状態から上昇しトリガーに
タッチした場合に指値注文を発動する。

スリッページが発生するのはトリガー系注文の成行（RVS_TRG_MARKET、TRG_MARKET）ですので、通常の成行（MARKET）ではスリッページは発生しません。

例えば寄付きでの動作の違いですが、トリガー系成行注文は現在の価格を見てトリガー価格に適合するか判断してから成行注文を出すため、寄付きから約定まで一瞬間が空き、出来高が薄いところで約定するので、スリッページを設定しております。

成行（MARKET)は、最初に価格がつくところで約定し、出来高がかなり多いところで約定するので、自分自身の売買の影響で価格が動きにくいであろうという事でスリッページ設定を反映させないようになっております。

全体セットアップ条件のシグナル数の条件を満たさないと、個別スクリーニング条件は行われません。

はい、優先順位決定条件は含まれません

全体セットアップ条件のシグナル数の条件を満たさないと、個別スクリーニング条件は行われません。

true にすると、指値の場合同値では約定とみなされず1Tick抜けたら約定とみなします。

はい。売買ルールに合致した銘柄を抽出して、優先順位に従って売買する機能があります。

バックテストでは、通常のカブコムの手数料体系で計算されます。
（但し、手数料無料条件は考慮されません。）
※２０１５年１０月現在

いいえ、制限はありません。

はい。iTRADEでシステムトレードをしながら、同じ口座で裁量トレードを行うのは可能ですが、

iTRADEで設定した金額はITRADE用にカブドットコム証券内で常に別途、確保されておく事を推奨いたします。

例1：口座に1000万円あり、iTRADEに500万円の設定でトレードを行い、残りの500万円を裁量トレードで行う。

例1の場合は宜しいのですが、

例2：口座に1000万円あり、iTRADEに500万円の設定でトレードを行いつつ、口座内に現金余力があったので800万円を裁量トレードで行う。

例2の場合はITRADEは設定どおり500万円あるものとしてトレードを行いますので、

想定リスクが大きくなったり、資金不足により仕掛けられなかったり、バックテストで意図した結果から乖離する可能性がありますので推奨致しません。

株価データを外部に提供する機能はございません。

iTRADEにパラメタの最適化をする機能はございません。

はい、使用できます。

＊海外指標が休日の時は、休日の前日のデータを参照致します。

iTRADE開発元にて更新する必要がありますので、弊社カスタマーサポートまでご連絡お願いします。
itrade@synergista.jp

iTRADEのシステム更新時に、ブラウザを開いたままの状態ですと
再度iTRADEに接続した時に、ブラウザキャッシュが残っている事が原因による
不具合が発生する場合があります。

ブラウザを一旦閉じていただくか、F5キーを押して
キャッシュをクリアしていただけますようによろしくお願いいたします。

はい、パソコンを閉じても問題ありません。
iTRADEはクラウドサーバー上で稼働していますので、バックテストを開始させると、パソコンを閉じてもクラウドサーバー上で処理が進んでいきます。

Google Chromeが推奨です。
Google Chromeを使うことで、表示スピードが上がる場合があります。

バックテスト期間に対する、信用取引の制限の適用については、以下のようになっています。

2007/01/04～2013/04/07 信用区分データ無し（2013/04/08の信用区分を一律適用）
2013/04/08～現在 信用区分データ有り

当日のバッチスケジュール後の7：40以降となります。

ドローダウンについてですが、手仕舞いの完了分のみで計算するのではなく、含み損益を考慮してドローダウンを算出しているので勝率100%であってもドローダウンは発生します。

バスケットの編集から「バスケット」と「ストラテジー」の、運用資産の項目に数字を入力せずにバックテストをするとエラーになります。

ブラウザでセッション切れが発生した時のメッセージです。
iTRADE画面を長時間開いていた時や、iTRADEのメンテナンス時に表示することがあります。
「F5」キーを押していただくか、ブラウザを閉じて再度立ち上げていただくと解消します。

「約定厳しく」にする事によって成績が良くなるケースもあります。
例えば、1Tick抜ける方が優位性が高い戦略の場合はそういった事も起こりえる可能性があります。

保存したいストラテジーから「Copy」を選択し、その後に出るウインドウでお好きなバスケットをコピー先に指定する事ができます。

マイクロソフト社のExcelが必要です。

画面キャプチャの方法について２つ紹介致します。
使いやすい方を採用してください。

１，Skitch（EverNoteと同期可能）
https://evernote.com/intl/jp/skitch/guide/windows/#1

２，SnapCrab
http://www.fenrir-inc.com/jp/snapcrab/

はい。iTRADEでシステムトレードをしながら、同じ口座で裁量トレードを行うのは可能ですが、

iTRADEで設定した金額はITRADE用にカブドットコム証券内で常に別途、確保されておく事を推奨いたします。

例1：口座に1000万円あり、iTRADEに500万円の設定でトレードを行い、残りの500万円を裁量トレードで行う。

例1の場合は宜しいのですが、

例2：口座に1000万円あり、iTRADEに500万円の設定でトレードを行いつつ、口座内に現金余力があったので800万円を裁量トレードで行う。

例2の場合はITRADEは設定どおり500万円あるものとしてトレードを行いますので、

想定リスクが大きくなったり、資金不足により仕掛けられなかったり、バックテストで意図した結果から乖離する可能性がありますので推奨致しません。

戦略間の枚数（株数）相殺機能はiTRADEにございません。

なお、現状、ほぼ全てのバックテストアプリでも、戦略間の枚数（株数）相殺機能は搭載しておりません。
それは、資金管理が、複数戦略とまとめた戦略バスケット全体だけでなく、個々の戦略にも紐つけられているため、相殺をするには、複雑な資金管理システムが必要になることも、その理由のひとつだと思います。

全ての戦略が同じタイミングで売買する場合は、まだ比較的簡単ですが、これが売買タイミングが異なる戦略間での相殺となりますと、相当複雑な機能を必要とします。
エクセルでは簡単にできることも、実は通常のバックテストアプリでは、かなり難易度が高い機能になってしまいます。
逆に言いますと、資金管理機能を持っていない、簡易的なバックテストアプリ（戦略ごとに固定枚数のシグナルだけを発生させる）であれば、戦略間の枚数相殺はそれほど難しくないのかもしれません。

はい、使用できます。

＊海外指標が休日の時は、休日の前日のデータを参照致します。

バックテストでは日足ではできません、リアル取引用に特別銘柄取引除外という仕掛けと同方向の特別気配の銘柄を除外する機能があります
＊現在、特別気配の銘柄を除外する機能は使用できなくなっております。
 

現在iTRADEにはそのような機能はございません。
なお、カブコムでは注文の最大有効期限は10日です。

「以上」でも「と同じ」でも計算結果及び動作も同じですが、例えば「1日前稼働日経過日数が5日以上」と設定したが、通信トラブル等が発生し稼働日経過5日目に手仕舞いが出来なかった場合、「以上」ですと6日目に手仕舞い出来ますが、「同じ」ですと保有したままになってしまいます。
その為、「以上」の設定の方が良いと思います。