バックテスト結果が変わる要因として、iTRADEの仕様変更(バグ修正含む)、株価データ(株価や信用規制データなど)の変更によって変化する可能性があります。
日足のバックテストで「前場引け」「後場寄りは」使用できますか?
日足では「前場引け」「後場寄り」の正確なバックテストはできません。
分足ですと正確にバックテストできます。*現在分足のバックテストは行えません
日足のバックテストで「前場引け」「後場寄りは」使用できますか?
日足では「前場引け」「後場寄り」の正確なバックテストはできません。
スリッページが発生する時の注文について教えてください
スリッページが発生するのはトリガー系注文の成行(RVS_TRG_MARKET、TRG_MARKET)ですので、通常の成行(MARKET)ではスリッページは発生しません。
例えば寄付きでの動作の違いですが、トリガー系成行注文は現在の価格を見てトリガー価格に適合するか判断してから成行注文を出すため、寄付きから約定まで一瞬間が空き、出来高が薄いところで約定するので、スリッページを設定しております。
成行(MARKET)は、最初に価格がつくところで約定し、出来高がかなり多いところで約定するので、自分自身の売買の影響で価格が動きにくいであろうという事でスリッページ設定を反映させないようになっております。
設定を「約定厳しく」にすることでパフォーマンスが上がったのですが、こういうことは起こりますか?
「約定厳しく」にする事によって成績が良くなるケースもあります。
例えば、1Tick抜ける方が優位性が高い戦略の場合はそういった事も起こりえる可能性があります。
バックテストを実施したが、「バックテスト状況」の「状態」がエラー表示になった時の原因を教えてください。
バスケットの編集から「バスケット」と「ストラテジー」の、運用資産の項目に数字を入力せずにバックテストをするとエラーになります。
手仕舞いルール、稼働日経過日数の「以上」と「と同じ」の違いを教えてください。
「以上」でも「と同じ」でも計算結果及び動作も同じですが、例えば「1日前稼働日経過日数が5日以上」と設定したが、通信トラブル等が発生し稼働日経過5日目に手仕舞いが出来なかった場合、「以上」ですと6日目に手仕舞い出来ますが、「同じ」ですと保有したままになってしまいます。
その為、「以上」の設定の方が良いと思います。
全体セットアップ条件のシグナル数で条件を満たさないと個別スクリーニングは行われないのですか?
全体セットアップ条件のシグナル数の条件を満たさないと、個別スクリーニング条件は行われません。
勝率100%のストラテジーでも最大DDの値が入るのは何故でしょうか?
ドローダウンについてですが、手仕舞いの完了分のみで計算するのではなく、含み損益を考慮してドローダウンを算出しているので勝率100%であってもドローダウンは発生します。
バックテストが最新になるのはどのタイミングですか?
当日のバッチスケジュール後の7:40以降となります。