ATR(アベレージトゥルーレンジ)

解説

ATR(Average True Range)とは、「真の値幅」の平均値のことで、価格変動の大きさ(ボラティリティ)を知ることができるテクニカル指標です。

ロジック

ATR=TR(トゥルーレンジ)のn日間SMA(単純移動平均線)

ATRが上昇することでボラティリティが高くなっていると判断し、ATRが下降することでボラティリティが低くなっていると判断します。

設定方法

スクリーンショット 2016-03-27 10.46.57

1日前の真の値幅(トゥルーレンジ)が2日前、期間14日のATRの1.5倍以上を表しています。

使用方法

一般的な考え方
① ATRが上昇し、高い値の時はトレンド相場。 ATRが急激に上昇する時はパニック相場
トレンド相場になると値動きが大きくなるので、ATRは上昇し、高い値になります。
また、パニック相場の時は値動きが非常に大きくなるので、ATRは急激に上昇します。ATRの急上昇を見つけたら注意が必要です。

②ATRが下落し、低い値のときはレンジ相場、もしくはトレンド反転
レンジ相場になると値動きが小さくなるので、ATRは下落し低い値になります。
また、トレンドの最終局面では値動きが大きくなることが多く、ATRも高くなります。このため、トレンドが反転する前後にATRがピークをつけて下落に転じることが多いです。

*iTradeではATR算出をEMA(指数移動平均)ではなくSMA(単純移動平均)を採用しています。