解説

通常ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰはプラスなのですが、平均ﾌﾟﾗｽ（ﾏｲﾅｽ）ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰでは、前日終値より当日終値が大きい時をプラス、小さい時をマイナスとしてそれぞれの移動平均を求めたものです。
つまり前日より価格が上がっている時のATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰをﾌﾟﾗｽATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰとし、前日より価格が下がっている時のATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰをﾏｲﾅｽATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ(実際には正の数）として計算しています。

計算方法

平均プラスATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ＝当日終値>前日終値の時のATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ値の指定期間移動平均の値　

平均マイナスATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ＝当日終値<前日終値の時のATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ値の指定期間移動平均の値　

＊期間１：ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ期間、期間２：平均ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ期間

＊平均ﾌﾟﾗｽ（ﾏｲﾅｽ）ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰの値は０％以上となります。

設定方法

これは、ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ期間２０日間、平均ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ期間１０日間の平均ﾌﾟﾗｽATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰの１日前の％が２日前よりも大きいことを表しています。

使用方法

設定方法のようにボラティリティーの数値が上がったとしても、実際に価格が上がっていると断定はできません。他の指標との併用が必要と思われます。