標準偏差

解説

標準偏差とは中心値(平均値)からのばらつきの大きさを表すもので、分散の平方根のことです。
分散とは、偏差(個体の値から平均値を引いて得られる値)を二乗して、全データー個数で割った平均値のことです。
なぜ二乗するかというと、偏差の平均を求めると、プラス・マイナスが相殺されて、数値が0のなってしまいます。
そこで、二乗してから平均を求めると符号の相殺がなくなり、中心からのばらつきの広さが数値化されたことになります。
しかし、分散のままだとデーターが大きすぎるので、株価データーの幅として採用することができない。また、偏差を二乗しているので単位が変わってしまっています。
そこで分散に平方根を使用して、株価データーの幅として使用できる単位としたものが標準偏差となります。
一般的に分散はデーター数(n)で割りますが、データーの母集団が大きい場合は、なるべく母集団での分散を推測する不偏分散を使用するため、n−1で割る計算になっています。

計算方法

標準偏差=√(∑(終値-移動平均)^2÷(指定された期間-1)) 

*分散の平方根
*分散=∑(終値-移動平均)^2÷(指定された期間-1)

設定方法

スクリーンショット 2016-03-29 23.35.19

これは、前日の期間3日間標準偏差が2日前の期間3日間標準偏差より大きいことを表しています。

使用方法

標準偏差の数値の変化によってボラティリティーの拡大縮小を判断することができると思われます。