解説
この指標は、線形回帰相関係数を%で表したものです。
線形回帰相関係数とは、線形回帰係数と比べると少しわかりやすくなると思います。
線形回帰係数が、日にちの平均からの変化に伴って、価格がその平均からどう変化をするかを考えたもので、価格に対する日にちの関係という一方通行的な係数。
一方線形回帰相関係数は、日にちと価格の相互間の関係という双方向な係数となっています。
とにかく難しい。
考え方としては、線形回帰係数が、実際の価格からの幅の合計(二乗和)を最小にすることを目的にしたところから算出された係数であるのに対し、
線形回帰相関係数は実際の価格と日にちを入れ替えても同じ数値になる係数、となっています。
さらに、この線形回帰相関係数は、絶対値が1以下の数値にしかならないので、%で表すと−100%〜100%の間で推移することになります。
この相関係数を二乗した数値が1に近ければ近いほど、データーのばらつきが少なくなり、線形回帰係数自体も信憑性が高くなるようです。
つまりこの線形回帰相関%が100%に近ければ相関性が強く−100%に近ければ逆相関性が強くなるということになります。