今更お聞きするのも何なんですが、「翌日成り行き手仕舞い」を設定した場合のBT損益％について
教えて下さい。
BT結果を見ると、必ず寄り付き価格で計算されているようです。しかしリアルトレードの場合はこうならないと思うのですが、「翌日寄付き成り行き手仕舞い」を使う場合はスリッページを入れるべきだったのでしょうか？（私は現在入れていません）
野川塾の講義でこのような指摘があったのかどうか聞き逃していますので、確認させてください。
もし必要な場合はシュミレーションで適正値を確認するしかないのでしょうか？
あるいは、必要ないということでしたら、実際の損益％はどの程度BTから差し引いて考えておくべきでしょうか？
宜しくお願いします。
場が始まる前に成行注文を出しますと、始値で約定致します。
寄付きは1日の中でも特に出来高が大きく、「翌日寄付き成り行き手仕舞い」にてスリッページを設定する事は出来ません（設定しても反映されない、という事になります）。
現実の売買では自分自身の売買によって価格形成の影響が全くのゼロとはならないと思います。
では、どの程度影響があるかどうか、となると難しいですが、
個別スクリーニング条件にて適切な売買代金のフィルターをかけたり、売買代金制限を設定していますと、
そこまで気にすることは無いとは思います（あくまでも私個人の考えですが）。
ただし、あまりにもバックテストとリアル取引の約定価格のギャップを感じるような事があれば、売買代金を厳しくするなどして、設定を見直す必要があると思います。