ボラティリティーインデックス1、2

解説

一般的にVIX(ボラティリティーインデックス)とは、シカゴ・オプション取引所がS&P500を対象とするオプション取引のボラティリティーを元に算出公表している数値で、恐怖指数と呼ばれています。通常は10〜20で推移しており、それより数値が大きいほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされています。
日本では、日経平均VI(日経平均ボラティリティーインデックス)というものがあり、計算には日経225オプション価格が用いられ、リアルタイムで算出公表されているものです。
これは、日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、 日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があるようです。 一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っているようです。

iTRADEではこれらのようなボラティリティーインデックスを個別銘柄に使用できるような計算式に置き換えています。
標準偏差と標準偏差移動平均を使用して%で表すようにしています。
ボラティリティーインデックス1と2の違いは、計算式の分母と分子を入れ替えてあるものです。
ボラティリティーインデックス1だけでもいいのですが、そうするとボラティリティーが平均より小さくなる場合は0〜100%で推移するのでわかりやすいですが、大きくなる場合何百%にもなってシステムでは使いにくくなってしまいます。
そこでボラティリティーインデックス2を用意し、ボラティリティーが平均よりも大きくなる場合に0〜100%で推移するようにし(0に近ずくほど平均よりも大きくなる)システムで使用しやすくしています。
これらボラティリティーインデックス1、2では、平均と同じであると100%となっています。

計算方法

ボラティリティーインデックス1=標準偏差÷(標準偏差の移動平均)*100[%] 

ボラティリティーインデックス2=(標準偏差の移動平均)÷標準偏差*100[%] 

※ 期間1:標準偏差算出期間、期間2:移動平均の期間

設定方法

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これは、標準偏差算出期間が8日で移動平均期間が17日に設定したボラティリティーインデックス2に置いて前日が100%より小さいことを表しています。
つまり、移動平均よりも標準偏差が大きくなっていることを表しています。

使用方法

この指標は単体で使用するというよりは、他の指標と組み合わせて使うと面白いかもしれません。