線形回帰理論値(2銘柄)

解説

2銘柄のデーターから導き出される、線形回帰直線からの理論値です。
ですが注意点は、2銘柄に相関性(逆相関性)がなければ、理論値からの優位性はないと思われます。
ですので、相関性(逆相関性)を定義する指標と併用して使用することが必要と思われます。

計算方法

実際に線形回帰係数を算出することは難しいので割愛しますが、それを使用した線形回帰直線の計算式は下記のようになります。

Y=aX+b

Y=線形回帰理論値(理論上の予想株価)
a=回帰係数(直線の傾きを表す)
X=この場合は日にち
b=切符

*元のデーターはマーケットデーターが使用できます。

設定方法

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これは、前日終値が2日前の期間10日間の個別銘柄と日経平均の線形回帰理論値を上抜けすることを表しています。

使用方法

2銘柄の相関性が高ければ、線形回帰理論値にマーケットデーターが戻ってくるような動きになりやすいと考えられます。