線形回帰理論値

解説

線形回帰理論値とは、線形回帰直線式から得られる値です。
その線形回帰直線とは、n期間の2次元データー(日足データではマーケットデーターと日にち)のばらつきで、Y軸方向(株価)のマーケットデーターと線形回帰直線の幅(残差)の二乗和が最小になるように計算された直線です。
線形回帰直線式から算出された、線形回帰理論値をつなげると、移動平均線のように、曲線を描きます。

計算方法

実際に線形回帰理論値を算出するためには次式(線形回帰直線式)のa,bを求めなければなりませんが、難しいので割愛します。

Y=aX+b

Y=線形回帰理論値(理論上の予想株価)
a=回帰係数(直線の傾きを表す)
X=この場合は日にち

設定方法

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これは、前日終値が前日の期間10日間線形回帰理論値を上抜けたことを表している。

使用方法

回帰理論値は、移動平均よりも理にかなっていると言われているので、同じように使用出来ると思われます。