解説
RCIは、価格そのものを計算対象とせずに「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、両者にどれだけの相関関係があるのかを指標化したものです。
RCIの値は、-100～+100の間を推移し価格が上昇を続ければ+100％に近づいていき高値圏と判断し、下落を続ければ-100％に近づいていき安値圏と判断します。
RCI(Rank Correlation Index)
計算方法
RCI＝(1-(6×d)÷n(nの2乗-1))×100
d：「日付の順位」と「価格の順位」の差を2乗し、合計した数値
n：期間
日付の順位：当日(最新の日付)＝1、として遡りながら、2,3,4・・・と順位をつけます。
価格の順位：期間中の最高値＝1、として、高い順に2,3,4・・・と順位をつけます。
例１
| 日付 | 終値 | 日付順位 | 価格順位 | 日付と価格の差の２乗 | d |
|---|---|---|---|---|---|
| ３月１日 | １０００円 | 5 | 5 | ０＝（５−５）x（５−５） | |
| ３月2日 | １０1０円 | 4 | 4 | ０＝（４−４）x（４−４） | |
| ３月3日 | １０2０円 | 3 | 3 | ０＝（３−３）x（３−３） | |
| ３月4日 | １０3０円 | 2 | 2 | ０＝（２−２）x（２−２） | |
| ３月5日 | １０4０円 | 1 | 1 | ０＝（１−１）x（１−１） | ＝０ |
上記RCIの式に期間は5、d=0を代入して計算してみるとRCI=100になります。
RCI＝(1-(6×0)÷5x(25-1))×100
例２
| 日付 | 終値 | 日付順位 | 価格順位 | 日付と価格の差の２乗 | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月１日 | １０4０円 | 5 | 1 | １６＝（５−１）x（５−１） | |
| 2月2日 | １０3０円 | 4 | 2 | ４＝（４−２）x（４−２） | |
| 2月3日 | １０2０円 | 3 | 3 | ０＝（３−３）x（３−３） | |
| 2月4日 | １０1０円 | 2 | 4 | ４＝（２−４）x（２−４） | |
| 2月5日 | １０0０円 | 1 | 5 | １６＝（１−５）x（１x５） | ＝40 |
上記RCIの式に期間は5、d=40を代入して計算してみるとRCI=-100になります。
RCI＝(1-(6×40)÷5x(25-1))×100=(1-240÷120)x100=-100
上記の表からわかることは、
ROC=100の場合は直近の日付になればなるほど価格が上昇してくる。つまり、現在、上昇トレンドにある、ということであり、
ROC=-100の場合は直近の日付になればなるほど価格が下落してくる。つまり、現在、下落トレンドにある、ということになるのです。
よって、連日高値を更新しているのであれば、数値は100に近づいていきます。上昇トレンドの中、買われ過ぎ状態に近づいているのです。逆に、連日安値を更新しているのであれば、数値は－100に近づいていきます。下落トレンドの中、売られ過ぎ状態に近づいているのです。
なお、買われ過ぎ、売られ過ぎも100、－100といった上限、下限まで到達しなくても80や－80前後の数字で考えたりもします。
また次のようにも考えられます。
・RCIがプラスのゾーンにある時：価格は時間の推移とともに上昇している⇒上昇局面
「時間系列」と「価格系列」が正の相関 ⇒ +100期間中、連続して上昇
・RCIがマイナスのゾーンにある時：価格は時間の推移とともに下落している⇒下落局面
「時間系列」と「価格系列」が負の相関 ⇒ -100期間中、連続して下落
設定方法
使用方法
−１００近くから上昇して−８０を上抜けしたところだから上昇するかもしれないと考えられます。
RCIが０を越えて上がってきているので短期的に上昇局面かも、と考えることができます。