解説
標準偏差ボラティリティーとは、標準偏差を利用して、ある日の値動きが、一定期間の移動平均に対してどれくらいの大きさ(%)かを示した指標です。一定期間には、25日や30日が使われることが多いようです。
平均からのばらつき度合いである標準偏差が大きいほど価格変動リスク(ボラティリティー)が荒いことを示し、反対の標準偏差が小さいほど、価格変動リスク(ボラティリティー)が低く値動きは緩やかということになります。
計算方法
標準偏差ボラティリティー=標準偏差÷移動平均×100[%]
設定方法
これは、前日の期間5日間標準偏差ボラティリティーが、6日前の期間50日間標準偏差ボラティリティーの1.2倍より大きいことを表しています。
使用方法
このチャートのように、値動きと標準偏差ボラティリティーの設定期間が一致した場合には、標準偏差ボラティリティーが下落し、低い位置で推移しているときはレンジ相場、標準偏差ボラティリティーが上昇しているときは、相場が大きく動いている(上昇か下落かはわからない)と考えることができます。