解説
標準偏差ボラティリティーとは、標準偏差を利用して、ある日の値動きが、一定期間の移動平均に対してどれくらいの大きさ(%)かを示した指標です。一定期間には、25日や30日が使われることが多いようです。
平均からのばらつき度合いである標準偏差が大きいほど価格変動リスク(ボラティリティー)が荒いことを示し、反対の標準偏差が小さいほど、価格変動リスク(ボラティリティー)が低く値動きは緩やかということになります。
計算方法
標準偏差ボラティリティー=標準偏差÷移動平均×100[%]
設定方法

使用方法
