線形回帰係数(2銘柄)(ベータ値)

解説

一般的に株価ベーター値と言われ、株価指数(TOPIX、日経平均株価など)と個別銘柄の株価の感応度のことです。つまり使用している株価指数が1%動いた時に個別銘柄が何%動くかを示したものです。
例えばTOPIXを基準とした場合、ベータ値が1の銘柄は、TOPIXが1%上昇すると1%上昇、TOPIXが1%下落すれば1%下落というように、TOPIXと同じ値動きをすることを表します。
ベータ値が2の銘柄は、TOPIXが1%変動するとその2倍の2%変動することを表し、ベータ値が0.5の銘柄は、TOPIXが1%変動するとその半分の0.5%変動することを表します。
なお、ベータ値がマイナスになる銘柄も時折あります。これは、TOPIXが下落すると逆に上昇するといった、TOPIXと逆相関の関係を有する銘柄です。

ロジック

線形回帰式の傾き

*元のデーターはマーケットデーターから選択します。(通常は終値)

設定方法

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これは、終値を元のデーターにした前日の日経平均と個別銘柄で期間10日間の線形回帰係数が1より大きいことを表しています。
つまり、日経平均よりも値動きが大きくなる可能性があることを示しています。

使用方法

この指標は、数値が1になっているからといって、必ずしも選択した株価指数(銘柄2)と同じような動きをするとは限りません。特にマイナスの逆相関の場合はそのようです。
この指標を使用するためには、2銘柄の相関性を示す指標が必要なようです。