最大利益(MFE)・最大損失(MAEx-1)

解説

ポジションを建ててから、利益の出る方向に一番動いた幅がMFE(最大順行幅)といい、iTRADEでは最大利益としています。
逆にポジションを建ててから、損失の出る方向に一番動いた幅をMAE(最大逆行幅)といい、ITRADEでは、それをマイナス表示にしたものを最大損失としています。

ロジック

最大利益=ポジション建てて以来の最大利益 (正の値、最小値は0)

最大損失=ポジション建てて以来の最大損失(負の値、最大値は0)

設定方法

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これは、1日前最大損失が2日前最大損失より小さい(マイナスが大きい)時、当日成行(寄付)決済であることを表しています。

使用方法

この指標は、手仕舞いで最大利益幅(損失幅)に応じて決定するものです。

バックテストにおいては、仕掛け当日は計算されません。
ですので仕掛け後翌日からしか、使用できないことになります。