ピーク(ボトム)逆行幅

解説

ピーク逆行幅は、仕掛けてからピークの逆行幅、ボトム逆行幅はしかけてからボトムの逆行幅となります。
逆にポジションを建ててから、損失の出る方向に一番動いた幅をMAE(最大逆行幅)といい、ITRADEでは、それをマイナス表示にしたものを最大損失としています。

ロジック

ピーク逆行幅・・・買い:仕掛後高値-現在値  売り:現在値-仕掛後安値 

ボトム逆行幅・・・買い:現在値-仕掛後安値  売り:仕掛後高値-現在値 

※逆行幅はプラスで指定

設定方法

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これは、前日のピーク逆行幅が、最大利益(MFE)の半分より大きいことを表しています。

使用方法

これらは、手仕舞いで使用する指標で、最大損益に対しての逆行幅(価格)を表しています。
そのため、設定方法のように最大利益に対するピーク逆行幅や、最大損失に対するボトム逆行幅を設定することができます。

バックテストにおいては、仕掛け当日は計算されません。
ですので仕掛け後翌日からしか、使用できないことになります。