対応指標については、ご要望がありましたら、随時追加を検討いたします。対応データ一覧に記載されているデータは、時系列表示することはもちろん、スクリーニング条件の判断値として利用できます。
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| 年 | |
| 月 | |
| 日 | |
| 時間 | |
| 曜日 | |
| 休日 | |
| 対象銘柄数 | 取引対象銘柄総数 |
| 値上がり銘柄総数[%] | 取引対象銘柄群の値上がり銘柄数÷総取引対象銘柄数×100[%] |
| 値下がり銘柄総数[%] | 取引対象銘柄群の値下がり銘柄数÷総取引対象銘柄数×100[%] |
| ストップ高 | 終値がストップ高 |
| ストップ安 | 終値がストップ安 |
| 陽線 | 終値＞始値 |
| 陰線 | 終値＜始値 |
| 陽線（平均足） | 平均足の終値＞平均足の始値 |
| 陰線（平均足） | 平均足の終値＜平均足の始値 |
| 十字線 | 終値＝始値 |
| 上ヒゲ陽線 | （終値＞始値）AND（高値＞終値） |
| 上ヒゲ陰線 | （終値＜始値）AND（高値＞始値） |
| 下ヒゲ陽線 | （終値＞始値）AND（始値＞安値） |
| 下ヒゲ陰線 | （終値＜始値）AND（終値＞安値） |
| ナローレンジ（ＨＬＲ） | 本日から遡ってn日間のHLレンジの中で、本日のHLレンジが最も狭い |
| ナローレンジ（ＴＲ） | 本日から遡ってn日間のトゥルーレンジの中で、本日のトゥルーレンジが最も狭い |
| ワイドレンジ（ＨＬＲ） | 本日から遡ってn日間のHLレンジの中で、本日のHLレンジが最も広い |
| ワイドレンジ（ＴＲ） | 本日から遡ってn日間のトゥルーレンジの中で、本日のトゥルーレンジが最も広い |
| はらみ足 | （前日高値＞高値）AND（前日安値＜安値） |
| はらみ足（陽線） | （前日高値＞高値）AND（前日安値＜安値）AND（始値＜終値） |
| はらみ足（陰線） | （前日高値＞高値）AND（前日安値＜安値）AND（始値＞終値） |
| はらみ足（陽陽） | （前日終値＞前日始値）AND（終値＞始値）AND（高値＜＝前日終値）AND（安値＞＝前日始値） |
| はらみ足（陰陰） | （前日終値＜前日始値）AND（終値＜始値）AND（高値＜＝前日始値）AND（安値＞＝前日終値） |
| はらみ足（陽陰） | （前日終値＞前日始値）AND（終値＜始値）AND（高値＜＝前日終値）AND（安値＞＝前日始値） |
| はらみ足（陰陽） | （前日終値＜前日始値）AND（終値＞始値）AND（高値＜＝前日始値）AND（安値＞＝前日終値） |
| つつみ足 | （前日高値＜高値）AND（前日安値＞安値） |
| つつみ足（陽線） | （前日高値＜高値）AND（前日安値＞安値）AND（始値＜終値） |
| つつみ足（陰線） | （前日高値＜高値）AND（前日安値＞安値）AND（始値＞終値） |
| つつみ足（陽陰） | （前日終値＞前日始値）AND（終値＜始値）AND（高値＞＝前日終値）AND（安値＜＝前日始値） |
| つつみ足（陰陽） | （前日終値＜前日始値）AND（終値＞始値）AND（高値＞＝前日始値）AND（安値＜＝前日終値） |
| 上窓開け | 安値＞前日高値 |
| 下窓開け | 前日安値＞高値 |
| 始値上窓開け | 始値＞前日高値 |
| 始値下窓開け | 始値＜前日安値 |
| マーケットデータ | 始値、高値、安値、終値、中値[(高値＋安値)÷2]、通常価格[(高値＋安値＋終値)÷3]、出来高、売買代金[(高値＋安値)÷2x出来高] |
| 真の高値 | 高値又は前日終値の大きいほう |
| 真の安値 | 安値又は前日終値の小さいほう |
| 平均足の終値 | (始値+高値+安値+終値)÷4 |
| 平均足の始値 | (前日の平均足の始値＋前日の平均足の終値)÷2 |
| 制限値幅 | 制限値幅 |
| ストップ高価格 | ストップ高価格 |
| ストップ安価格 | ストップ安価格 |
| 出来高 | 出来高 |
| 期間最大出来高 | 指定された期間の最大出来高 |
| 期間最小出来高 | 指定された期間の最小出来高 |
| 平均出来高 | 平均出来高 |
| 期間出来高変化率 | (出来高-n日前の出来高)÷n日前の出来高×100[%] ※上昇はプラスの値、下落はマイナスの値 |
| 連続出来高増加日数 | 連続して前日の出来高より出来高が大きい日数 |
| 連続出来高減少日数 | 連続して前日の出来高より出来高が小さい日数 |
| 連続期間出来高ブレイクアウト日数 | 出来高が連続して前日までの期間最大出来高より大きかった日数 期間１：期間最大売買代金算出期間 |
| 連続期間出来高ブレイクアウトしない日数 | 出来高が連続して前日までの期間最大出来高より小さかった日数 期間１：期間最大売買代金算出期間 |
| ボリュームレシオ | (値上り日の出来高合計＋変らずの日の出来高合計÷2)÷出来高合計×100 |
| 和光ボリュームレシオ | (値上日出来高合計－値下り日出来高合計－変らず日出来高合計)÷出来高合計×100 |
| 出来高現在位置 | 出来高÷期間最大出来高×100[%] |
| 売買代金 | 売買代金[(高値＋安値)÷2x出来高]） |
| 期間最大売買代金 | 指定された期間の最大売買代金 |
| 期間最小売買代金 | 指定された期間の最小売買代金 |
| 平均売買代金 | 平均売買代金 |
| 期間売買代金変化率 | (売買代金-n日前の売買代金)÷n日前の売買代金×100[%] ※上昇はプラスの値、下落はマイナスの値 |
| 連続売買代金増加日数 | 連続して前日の売買代金より当日の売買代金が大きい日数 |
| 連続売買代金減少日数 | 連続して前日の売買代金より当日の売買代金が小さい日数 |
| 連続期間売買代金ブレイクアウト日数 | 売買代金が連続して前日までの期間最大売買代金より大きかった日数 期間１：期間最大売買代金算出期間 |
| 連続期間売買代金ブレイクアウトしない日数 | 売買代金が連続して前日までの期間最大売買代金より小さかった日数 期間１：期間最大売買代金算出期間 |
| 売買代金現在位置 | 売買代金÷期間最大売買代金×100[%] |
| 期間最大値 | 指定された期間の最大値 |
| 期間最小値 | 指定された期間の最小値 |
| 期間中値 | (期間最大値＋期間最小値)÷2 |
| 期間平均値 | 指定された期間の平均値 |
| 対数平均値 | Log10(期間平均値) |
| 前日比 | 当日の値－前日の値 |
| 前日比率 | (当日の値-前日の値)÷前日の値×100[%] |
| 前日比（Tick) | (当日の値－前日の値)÷Tick価格 |
| 寄付値幅 | 始値－前日終値 |
| 寄付値幅率 | (始値-前日終値)÷前日終値×100[%] |
| 寄引値幅 | 終値－始値 |
| 寄引値幅率 | (終値－始値)÷始値×100[%] |
| 高安値幅 | 高値－安値 |
| 高安値幅率 | (高値-安値)÷安値×100[%] |
| 期間高安値幅 | 期間最大値－期間最小値 |
| 期間高安値幅率 | (期間最大値-期間最小値)÷期間最小値×100[%] |
| 真の値幅（トゥルーレンジ） | (高値-安値),(高値-前日終値),(前日終値-安値)のうち最大のもの |
| 上ヒゲ率 | 陽線：(高値-終値)÷(高値-安値)×100[%] 陰線：(高値-始値)÷(高値-安値)×100[%] |
| 下ヒゲ率 | 陽線：(始値-安値)÷(高値-安値)×100[%] 陰線：(終値-安値)÷(高値-安値)×100[%] |
| 寄付高値上窓開け幅 | 始値-前日高値 |
| 寄付高値上窓開け幅（率） | (始値-前日高値)÷前日高値×100[%] |
| 寄付高値上窓開け幅（Tick） | (始値-前日高値)÷Tick価格 |
| 寄付安値下窓開け幅 | 前日安値-始値 |
| 寄付安値下窓開け幅（率） | (前日安値-始値)÷前日安値×100[%] |
| 寄付安値下窓開け幅（Tick） | (前日安値-始値)÷Tick価格 |
| 平均前日比 | 指定された期間の前日比の絶対値の平均値 |
| 平均前日比率 | 指定された期間の前日比率の絶対値の平均値 |
| 平均寄付値幅 | 指定された期間の寄付値幅の絶対値の平均値 |
| 平均寄付値幅率 | 指定された期間の寄付値幅率の絶対値の平均値 |
| 平均寄引値幅 | 指定された期間の寄引値幅の絶対値の平均値 |
| 平均寄引値幅率 | 指定された期間の寄引値幅率の絶対値の平均値 |
| 平均高安値幅 | 指定された期間の高安値幅の絶対値の平均値 |
| 平均高安値幅率 | 指定された期間の高安値幅率の絶対値の平均値 |
| ATR | 指定された期間の真の値幅の単純移動平均値 |
| 連続上昇日数 | 連続して前日の値より当日の値が大きい日数 |
| 連続下落日数 | 連続して前日の値より当日の値が小さい日数 |
| 連続陽線日数 | 連続して陽線をつけた日数 |
| 連続陰線日数 | 連続して陰線をつけた日数 |
| 連続高値ブレイクアウト日数 | 終値が連続して前日高値より大きかった日数 |
| 連続安値ブレイクアウト日数 | 終値が連続して前日安値より小さかった日数 |
| 連続期間高値ブレイクアウト日数 | 終値が連続して前日までの期間高値より大きかった日数 |
| 連続期間安値ブレイクアウト日数 | 終値が連続して前日までの期間安値より小さかった日数 |
| 連続期間高値ブレイクアウトしない日数 | 終値が連続して前日までの期間高値より小さかった日数 |
| 連続期間安値ブレイクアウトしない日数 | 終値が連続して前日までの期間安値より大きかった日数 |
| 期間変化率（ROC） | (当日の値-n日前の値)÷n日前の値×100[%] |
| 期間ピーク逆行率（買） | (期間高値-現在値)/期間高値×100 |
| 期間ピーク逆行率（売） | (現在値-期間安値)/期間安値×100 |
| 期間ボトム逆行率（買） | (現在値-期間安値)/期間安値×100 |
| 期間ボトム逆行率（売） | (期間高値-現在値)/期間高値×100 |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| 移動平均 | 指定された期間の指定された値の平均値 |
| 移動平均乖離率 | (指定された値-指定された値の移動平均の値)÷指定された値の移動平均の値×100[%] |
| ２つの移動平均の乖離率 | (移動平均１の値－移動平均２の値)÷移動平均２の値×100[%] |
| 指数移動平均 | 指定された期間の指定された値の指数移動平均値 |
| 指数移動平均乖離率 | (指定された値-指定された値の指数移動平均値)÷指定された値の指数移動平均値×100[%] |
| ２つの指数移動平均の乖離率 | (指数移動平均１の値－指数移動平均２の値)÷指数移動平均２の値×100[%] |
| 修正移動平均 | 指定された期間の指定された値の修正移動平均値（始値、高値、安値、終値、中値[(高値＋安値)÷2]、通常価格[(高値＋安値＋終値)÷3]、出来高、売買代金[(高値＋安値)÷2x出来高]） |
| 修正移動平均乖離率 | (指定された値-指定された値の修正移動平均の値)÷指定された値の修正移動平均の値×100[%] |
| ２つの修正移動平均の乖離率 | (修正移動平均１の値－修正移動平均２の値)÷修正移動平均２の値×100[%] |
| 加重移動平均 | 指定された期間の指定された値の加重移動平均 |
| 加重移動平均乖離率 | (指定された値-指定された値の加重移動平均の値)÷指定された値の加重移動平均の値×100[%] |
| ２つの加重移動平均の乖離率 | (加重移動平均１の値－加重移動平均２の値)÷加重移動平均２の値×100[%] |
| （+）定率バンド | 移動平均＋移動平均のn% |
| （-）定率バンド | 移動平均－移動平均のn% |
| （+）ATRバンド | 移動平均＋ATR×n(倍率) |
| （-）ATRバンド | 移動平均－ATR×n(倍率) |
| （+）標準偏差（ボリンジャー）バンド | 移動平均＋標準偏差×n(倍率) |
| （-）標準偏差（ボリンジャー）バンド | 移動平均－標準偏差×n(倍率)） |
| （+）線形回帰バンド | 回帰理論値＋標準偏差×n(倍率) |
| （-）線形回帰バンド | 回帰理論値－標準偏差×n(倍率) |
| EMV | (MPM÷BR)のn日移動平均 MPM＝(中値－前日中値) BR＝(出来高÷100,000,000)÷(高値－安値) |
| 転換線 | (期間高値＋期間安値)÷2 |
| 基準線 | (期間高値＋期間安値)÷2 |
| 先行スパン１ | (転換線＋基準線)÷2を、n日先行 |
| 先行スパン２ | (期間高値＋期間安値)÷2を、n日先行 |
| 遅行スパン | 終値のn日遅行 |
| 上雲 | 先行スパン１と先行スパン２のうち大きい方 |
| 下雲 | 先行スパン１と先行スパン２のうち小さい方 |
| 雲の厚さ | (上雲－下雲)÷{(上雲＋下雲)÷2}×100 |
| ピボット | (前日終値＋前日高値＋前日安値)÷3 |
| ピボット:HBOP | 2×ピボット－2×前日安値＋前日高値 |
| ピボット:LBOP | 2×ピボット－2×前日高値＋前日安値 |
| ピボット:B1 | 2×ピボット－前日高値 |
| ピボット:B2 | ピボット－前日高値＋前日安値 |
| ピボット:S1 | 2×ピボット－前日安値 |
| ピボット:S2 | ピボット＋前日高値－前日安値 |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| サイコロジカルライン | 前日より上昇した日数÷期間日数×100[%] ※ 前日比０の場合は前日プラスの場合のみカウントする。 |
| RSI | A÷(A+B)x100[%] ※ A=n日間の値上幅の平均、B=n日間の値下幅の平均 |
| CMO | (前日比プラスの値幅合計-前日比マイナスの値幅合計)÷(前日比プラスの値幅合計+前日比マイナスの値幅合計)×50+50 |
| IMI | プラスの寄引値幅の合計÷寄引値幅の絶対値の合計×100[%] |
| RCI | 順位相関係数：{1－(6×日付の順位と価格の順位の差の２乗の合計)÷(n日の３乗-n日)}×100[%] |
| %K | (終値－期間安値)÷(期間高値-期間安値)×100[%] |
| SlowK(%D) | Σ(終値-期間安値)÷Σ(期間高値-期間安値)×100[%] ※ 期間１：高安算出期間、期間２：集計期間 |
| SlowD | SlowK(%D)の移動平均 ※ 期間１：高安算出期間、期間２：集計期間、期間３：移動平均の期間 |
| 究極のオシレーター | {((n期間のΣBP÷n期間のΣTR)×4)＋((2n期間のΣBP÷2n期間のΣTR)×2)＋((4n期間のΣBP÷4n期間のΣTR))}÷(4+2+1)×100[%] ※ BP=終値-TL（真の安値）、TR=トゥルーレンジ |
| Aレシオ | 篠原レシオ：∑(高値－始値)÷∑(始値－安値)×100[%] |
| Bレシオ | 篠原レシオ：∑(高値－前日終値)÷∑(前日終値－安値)×100[%] |
| Cレシオ | 篠原レシオ：∑(高値－前日中値)÷∑(前日中値－安値)×100[%] |
| MACD | 指数移動平均（短期）－指数移動平均（長期）※ 期間１：短期、期間２：長期 |
| MACDシグナル | MACDの単純移動平均 ※ 期間１：短期、期間２：長期、期間３：単純移動平均期間 |
| MACDオシレータ | MACD－MACDシグナル ※ 期間１：短期、期間２：長期、期間３：単純移動平均期間 |
| +DI | (n日間の+DMの合計)÷(n日間の真の値幅(トゥルーレンジ)の合計)×100 ※if(HighMove>LowMove && HighMove>0) {+DM=HighMove;} else {+DM=0;}, HighMove(高値-前日高値),LowMove(前日安値-安値) |
| -DI | (n日間の-DMの合計)÷(n日間の真の値幅(トゥルーレンジ)の合計)×100 ※if(HighMove |
| DX | (+DI － [-DIの絶対値])÷(+DI ＋ -DI)×100 |
| ADX | DXの単純移動平均 |
| ADXR | (当日のADX＋n日前のADX)÷2 ※ 期間１：ADX算出期間、期間２：n日前 |
| CCI | (TP-SMA)÷(MDx0.015) ※ TP＝(高値+安値+終値)÷3、MD=ΣABS(SMA-TPn)÷n |
| ボラティリティーインデックス１ | 標準偏差÷(標準偏差の移動平均)*100[%] ※ 期間１：標準偏差算出期間、期間２：移動平均の期間 |
| ボラティリティーインデックス２ | (標準偏差の移動平均)÷標準偏差*100[%] ※ 期間１：標準偏差算出期間、期間２：移動平均の期間 |
| ORレシオ R | ((期間高低差+(終値-期間中値)*2)÷期間中値)の移動平均*100[%] ※ 期間１：集計期間、期間２：移動平均の期間 |
| ORレシオ O | ((期間高低差-(終値-期間中値)*2)÷期間中値)の移動平均*100[%] ※ 期間１：集計期間、期間２：移動平均の期間 |
| 騰落レシオ | 指定された期間・取引対象銘柄群の値上がり銘柄数÷取引対象銘柄群の値下がり銘柄数×100[%] |
| 騰落レシオシグナル | 指定された期間の騰落レシオの平均値 |
| 修正騰落レシオ | 指定された期間・取引対象銘柄群の値上がり銘柄数÷(取引対象銘柄群の値上がり銘柄数＋取引対象銘柄群の値下がり銘柄数)×100[%] |
| 修正騰落レシオシグナル | 指定された期間の修正騰落レシオの平均値 ※ 期間１：修正騰落レシオの期間、期間２：移動平均の期間 |
| 売買代金レシオ | 取引対象銘柄群の上昇銘柄売買代金÷取引対象銘柄群の売買代金合計×100[%] |
| 加重売買代金レシオ | Σ(取引対象銘柄群の上昇銘柄売買代金×上昇率)÷(Σ(取引対象銘柄群の上昇銘柄売買代金×上昇率)+Σ(取引対象銘柄群の下落銘柄売買代金×ABS(下落率))×100[%] ※上昇(下落)率=当日の価格÷前日の価格×100-100 |
| 平均プラス乖離幅 | (指定された値-指定された値の移動平均の値)がプラスの値の指定期間移動平均の値 |
| 平均マイナス乖離幅 | (指定された値-指定された値の移動平均の値)がマイナスの値の指定期間移動平均の値 |
| 平均プラス乖離率 | ((指定された値-指定された値の移動平均の値)÷指定された値の移動平均の値×100[%])がプラスの値の指定期間移動平均の値 |
| 平均マイナス乖離率 | ((指定された値-指定された値の移動平均の値)÷指定された値の移動平均の値×100[%])がマイナスの値の指定期間移動平均の値 |
| 平均乖離オシレーター | (平均プラス乖離幅)÷(平均プラス乖離幅+平均マイナス乖離幅)x100[%] |
| 平均プラスATR | ATRがプラス(当日終値＞前日終値)の値の指定期間移動平均の値 |
| 平均マイナスATR | ATRがマイナス(当日終値＜前日終値)の値の指定期間移動平均の値 |
| 平均プラスATRﾎﾞﾗ | ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰがプラス(当日終値＞前日終値)の値の指定期間移動平均の値 |
| 平均マイナスATRﾎﾞﾗ | ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ(当日終値＜前日終値)がマイナスの値の指定期間移動平均の値 |
| 平均ATRオシレーター | (平均プラスATR)÷(平均プラスATR+平均マイナスATR)x100[%] ※ 期間１：ATR期間、期間２：平均ATR期間 |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| 標準偏差 | √(∑(終値－移動平均)^2÷(指定された期間-1)) ※ 普遍分散の平方根 |
| 平均標準偏差 | 標準偏差の移動平均 ※ 期間１：標準偏差算出期間、期間２：移動平均の期間 |
| 標準偏差ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ | 標準偏差÷標準偏差の移動平均×100[%] |
| ヒストリカルﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ | log(終値÷前日終値)の標準偏差×√250×100[%] |
| 株価変動率 | (期間高値-期間安値)÷期間中値×100[%] ※ 期間中値=(期間高値+期間安値)÷2 |
| HLﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ | (期間最大値－期間最小値)÷期間中値×100[%] |
| 平均高安値幅ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ | 平均高安値幅÷当日終値×100[%] |
| ATRﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ | ATR÷当日終値×100[%] |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| 線形回帰係数 | 線形回帰式の傾き |
| 線形回帰係数（２銘柄）（ベータ値） | 線形回帰式の傾き |
| 線形回帰理論値 | 線形回帰で得られる値 |
| 線形回帰理論値（２銘柄） | 線形回帰で得られる値 |
| 線形回帰理論値乖離率 | (当日の値-線形回帰理論値)÷線形回帰理論値×100[%] |
| 線形回帰理論値乖離率（２銘柄） | (当日の値-線形回帰理論値)÷線形回帰理論値×100[%] |
| 線形回帰相関％ | 線形回帰相関係数×100[%] |
| 線形回帰相関％（２銘柄） | 線形回帰相関係数×100[%] |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| 株価連動率 | ((指定された日数のうち２銘柄ともに値上がり又は値下がりした日数)-(それ以外の日数))÷指定された日数x100[%] |
| レシオケーター | (銘柄１の終値÷銘柄２の終値)÷(銘柄１のn日前終値÷銘柄２のn日前終値)*100[%] |
| 移動平均レシオケーター | (銘柄１の移動平均÷銘柄２の移動平均)÷(銘柄１のn日前の移動平均÷銘柄２のn日前の移動平均)*100[%] |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| シグナル数 | 選択したシグナルの判定条件に合致した取引対象銘柄数 |
| シグナル数移動平均 | 選択したシグナルの判定条件に合致した取引対象銘柄数の指定した期間の平均値 |
| シグナル期間内発生数 | 選択された銘柄の指定された期間内に、選択されたシグナルが合致した回数 （個別銘柄 又は １銘柄指定） |
| シグナル連続発生数 | 選択された銘柄の選択されたシグナルが連続で合致した回数 （個別銘柄 又は １銘柄指定） |
| シグナル判定 | 選択されたシグナルで選択された銘柄を評価 （個別銘柄 又は １銘柄指定） |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| 相対ランク数値 | 選択した要素の数値による取引対象銘柄群における順位 |
| 相対ランク割合 | 選択した要素の数値による取引対象銘柄群における順位÷取引対象銘柄総数×100[%] |
| 複合移動平均 | 指定された期間の指定された値の平均値 |
| 複合移動平均乖離率 | (指定された値-指定された値の移動平均の値)÷指定された値の移動平均の値×100[%] |
| ２つの複合移動平均の乖離率 | (移動平均１の値－移動平均２の値)÷移動平均２の値×100[%] |
| 複合指数移動平均 | 指定された期間の指定された値の指数移動平均値 |
| 複合指数移動平均乖離率 | (指定された値-指定された値の指数移動平均値)÷指定された値の指数移動平均値×100[%] |
| ２つの複合指数移動平均の乖離率 | (指数移動平均１の値－指数移動平均２の値)÷指数移動平均２の値×100[%] |
| 複合修正移動平均 | 指定された期間の指定された値の修正移動平均値 |
| 複合修正移動平均乖離率 | (指定された値-指定された値の修正移動平均の値)÷指定された値の修正移動平均の値×100[%] |
| ２つの複合修正移動平均の乖離率 | (修正移動平均１の値－修正移動平均２の値)÷修正移動平均２の値×100[%] |
| 複合加重移動平均 | 指定された期間の指定された値の加重移動平均 |
| 複合加重移動平均乖離率 | (指定された値-指定された値の加重移動平均の値)÷指定された値の加重移動平均の値×100[%] |
| ２つの複合加重移動平均の乖離率 | (加重移動平均１の値－加重移動平均２の値)÷加重移動平均２の値×100[%] |
| 市場平均分析 | 指定された期間における取引対象銘柄群内の、選択した要素の平均値 |
| 最大値分析 | 選択された要素の期間最大値 |
| 最小値分析 | 選択された要素の期間最小値 |
| 中央値（メディアン）分析 | 選択された要素の期間中央値（メディアン） |
| 中値（ミーン）分析 | 選択された要素の期間中値（ミーン） ※ (期間最大値+期間最小値)÷2 |
| 標準偏差分析 | 選択された要素の標準偏差 |
| 現在位置分析 | (当日の要素の値-要素の最小値)÷(要素の最大値-要素の最小値)*100 |
| 期間変化率分析 | (当日の要素の値-n日前の要素の値)÷n日前の要素の値*100[%] |
| 線形回帰係数（１要素） | 線形回帰式の傾き |
| 線形回帰係数（２要素） | 線形回帰式の傾き |
| 線形回帰理論値（１要素） | 線形回帰で得られる値 |
| 線形回帰理論値（２要素） | （始値、高値、安値、終値、中値[(高値＋安値)÷2]、通常価格[(高値＋安値＋終値)÷3]、出来高、売買代金[(高値＋安値)÷2x出来高]） |
| 線形回帰理論値乖離率（１要素） | (当日の値-線形回帰理論値)÷線形回帰理論値×100[%] |
| 線形回帰理論値乖離率（２要素） | (当日の値-線形回帰理論値)÷線形回帰理論値×100[%] |
| 線形回帰相関％（１要素） | 線形回帰相関係数×100[%] |
| 線形回帰相関％（２要素） | 線形回帰相関係数×100[%] |
| 経過時間 | ポジション保有時間(ミリセカンド) |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| 経過日数 | ポジション保有日数(土日祝含む) |
| 稼働日経過日数 | ポジション保有日数(市場稼働日のみ) |
| 損益 | 買い：(現在値-仕掛値)×株数 売り：(仕掛値-現在値)×株数 |
| 損益率 | 買い：(現在値-仕掛値)/仕掛値×100 売り：(仕掛値-現在値)/仕掛値×100 |
| 損益率逆算価格 | 買い：仕掛値＋仕掛値×損益率 売り：仕掛値-仕掛値×損益率 ※損益率から逆算した価格を返す。 |
| 最大利益（MFE） | ポジション建てて以来の最大利益 （正の値、最小値は０） |
| 最大損失（MAE×-1） | ポジション建てて以来の最大損失（負の値、最大値は０） |
| 最大利益率 | ポジション建てて以来の最大利益率 （正の値、最小値は０） |
| 最大損失率 | ポジション建てて以来の最大損失率 （負の値、最大値は０） |
| ピーク逆向幅 | 買い：仕掛後高値-現在値 売り：現在値-仕掛後安値 ※逆行幅はプラスで指定 |
| ボトム逆向幅 | 買い：現在値-仕掛後安値 売り：仕掛後高値-現在値 ※逆行幅はプラスで指定 |
| ピーク逆行率 | 買い：(仕掛後高値-現在値)/仕掛後高値×100 売り：(現在値-仕掛後安値)/仕掛後安値×100 ※逆行率はプラスで指定 |
| ボトム逆行率 | 買い：(現在値-仕掛後安値)/仕掛後安値×100 売り：(仕掛後高値-現在値)/仕掛後高値×100 ※逆行率はプラスで指定 |
| 仕掛価格 | 仕掛価格 |
| 仕掛後高値 | 仕掛後高値 |
| 仕掛後安値 | 仕掛後安値 |
| モジュール | 説明 |
|---|---|
| 想定運用資産額 | 想定運用資産額 |
| 投入資金 | 想定運用資産額x一日あたり投入%x特定条件下での調整% |
| 銘柄別資金分配率 | 銘柄別資金配分率 |